Какая программа нужна и где ее взять?

Вам понадобится проигрыватель Winamp.
Скачать его можно здесь http://www.winamp.ru

Вот прямые ссылки на скачивания бесплатных версий:
 

Кому нужна последняя версия и русификатор и разные скины: скачиваем тут

Всем, у кого уже есть Winamp, но радио не выходит послушать.
Нужно обновить обновить свой Winamp, это можно сделать по ссылкам, одним сообщением выше.
Также скорость интернета должна быть не ниже 56кб/сек (Модемное соединение не подходит, но и с ним иногда можно послушать, зависит от скорости транслирования и скорости, которая есть на момент подключения)

Как настроить винамп, если всё равно не играет?

Еще одна проблемка при попытке соединиться с радио через прокси сервер..
Многие пользуются проксями, но почему то забывают указать в настройках адресс прокси сервера и порт...

Заходим в настройки ВинАмпа
Options/Preferences
Тут ищем строку
(optional) Specify HTTP proxy address: "Server:port" и ставим ваш прокси и порт

Пример: 192.168.0.1:80
где 192.168.0.1 ip прокси сервера, а 80 порт через который идет доступ в инет -)

Остальную инфо обратитесь к Холостеку